السوق لينكيدين سد إنفستوبيديا الفوركس

تحليل الانحدار - كفا المستوى 1 إنفستوبيديا -. هذه هي نهاية المعاينة. اشترك للوصول إلى بقية المستند. معاينة النص غير منسق: 12/2/2014 تحليل الانحدار - كفا المستوى 1 إنفوتوبيديا فريينوسليترز ل فريانوالريبورتس l سجل ل سيغنين بحث إنفستوبيديا رمز التعليم المستمر امتحان الإعدادية مسابقة أسئلة وأجوبة فغوارد سبرينهوت 3-ليتر سو-وات D. عروض جديدة كل يوم أنا Rs.3،111 كفا ليفيل 1 بي إنفستوبيديا آا الفصل 1 - 5 الفصل 6 - 10 الفصل 11 - 15 الفصل 16 - 17 1 إيثس أند ستانداردز 2.23 حساب فترات الثقة A 2. كوانتلتاتلف طرق 224 الفرضية اختبار 3 ملكروكونوملكس 2.25 تفسير النتائج الإحصائية 4 الاقتصاد الكلي 2.26 الترابط والانحدار 5 التحليلات التحليلية الانحدارية أساليب الكمية تحليل الانحدار مهنتك إلى أناليتيكش الانحدار الخطي يتم إنشاء الانحدار الخطي من خلال تركيب خط من خلال مؤامرة مبعثر من الملاحظات الاقتران غريت لاكيس بين اثنين من فارلابلز. يوضح الرسم التوضيحي أدناه مثالا لخط الانحدار الخطي مرسومة من خلال سلسلة من (X، Y) إكوت tquotd.5tr-كوت إن ويز أولك أوبسيرفاتلونس البحيرات العظمى بب-با كورس. الشكل 2.16: الانحدار الخطي لا تفوت هذه الفرصة. الشكل 2.1.6: الانحدار الخطي Clnl. r عدد قليل من المقاعد لوفت التسجيل الآن M الرباط ركيتب وعادة ما يتم تحديد خط الانحدار الخطي كمي من خلال إجراء بيستفيت مثل المربعات الصغرى (أي المسافة بين خط الانحدار إسلست الطريق إلى بو Prt5 فم Marketquot - ويتم تقليل كل الملاحظة). في الانحدار الخطي، يتم رسم متغير واحد على المحور X والآخر على Y. ويقال إن المتغير X هو المتغير المستقل، ويقال أن Y هو المتغير التابع. عندما حر أواردومنلنغ سوير النينجا التاجر تحليل اثنين من المتغيرات العشوائية، يجب عليك اختيار أي متغير مستقل حصري: تعلم كودهوس أودسكوت من الاستثمار الحرة العقود الآجلة التداول كيت والتي تعتمد. ويأتي اختيار المستقل والمستقل من الفرضية - بالنسبة للعديد من الأمثلة، ينبغي أن يكون هذا التمييز بديهيا. تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني مجانا التداول لعنة إنفستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-ليفيل-1 / كوانتيتاتيف-ميثودس / ريجرسيون-analysis. asp 1/9 12/2/2014 تحليل الانحدار - كفا ليفيل 1 إنفستوبيديا الاستخدام الأكثر شعبية لتحليل الانحدار هو على عوائد الاستثمار، حيث كنت مهتما في توليد مؤشر سوق الدخل مستقلة في حين أن الأمن الفردي أو صندوق الاستثمار المشترك يعتمد على السوق. في جوهرها، تحليل الانحدار يصوغ فرضية أن الحركة في متغير واحد (Y) يعتمد على الحركة في مركز التداول والآخر (X). إنغ ريجرسلون إكاتلون ناجح أمغو. . ح التاجر النمل تعلم من الأسمنت. تاريخ آخر للمعادلة ريجرسمن decrr1bes theatat10nsh1p بين اثنين var1ables والمعاشات التقاعدية إس التقاعد كوانتلنستي التقطيع هو إست ديك يعطى من قبل الشكل العام: غلستر الآن إلى I التسوق مجانا، نيكسوس بفيتر 299 ووو بورتفوليو واتش حيث: Y المتغير التابع متغير مستقل X، اعتراض خط الانحدار ب منحدر خط الانحدار، اشترك في النشرات الإخبارية المجانية E 2 خطأ في المصطلح أدخل عنوان البريد الإلكتروني في هذا الشكل، نظرا لأن Y يعتمد على X، يشير الميل b إلى الوحدة معرفة المزيد من التغييرات غت في Y لكل تغيير وحدة في X. إذا كان ب 0.66، فهذا يعني أنه كلما زاد X (أو ينقص) بمقدار معين، يزيد Y (أو ينقص) بمقدار O.66 هذا المبلغ. ويشير المعترض (أ) إلى قيمة Y عند النقطة حيث X 0. وهكذا إذا أشارت X إلى عوائد السوق، فإن المعترض سوف يبين كيف يؤدي المتغير التابع عندما يكون السوق في الربع حيث تكون العوائد 0. في لغة الاستثمار، ألفا إيجابي لأن الانحدار الخطي بين أداء المديرين وأداء السوق له رقم اعتراض أكبر من 0. الانحدار الخطي - الافتراضات إن استنتاجات المتغير التابع تتطلب أن نضع ستة افتراضات، والافتراضات الكلاسيكية فيما يتعلق نموذج الانحدار الخطي: 1. العلاقة بين المتغير التابع Y والمتغير المستقل X خطية في المنحدر ومعلمات الاعتراض a و b. ويعني هذا المتطلب أنه لا يمكن ضرب معلمة الانحدار أو تقسيمها على معلمة انحدار أخرى (مثل a / b)، وأن كلا المعلمتين تثاران إلى القدرة الأولى فقط. وبعبارة أخرى، لا يمكننا بناء نموذج خطي حيث كانت المعادلة Y بكسكس E، حيث أن تغيرات الوحدة في X سيكون لها تأثير b2 على a، وتكون العلاقة غير خطية. 2. المتغير المستقل X ليس عشوائيا. 3. القيمة المتوقعة لمصطلح الخطأ qu8quot هو 0. الافتراضان 2 و 3 يسمحان لنموذج الانحدار الخطي بإنتاج تقديرات للمنحدر b والاعتراض a. 4 - ويظل التباين في مدة الخطأ ثابتا لجميع الملاحظات. الافتراض 4 يعرف باسم افتراض كوثوموسكيداستيسيتي. وعندما يكون الانحدار الخطي متغايرا، تختلف قيم الخطأ الخاصة به وقد لا يكون النموذج مفيدا في التنبؤ بقيم المتغير التابع. 5 - ولا يرتبط خطأ المصطلح 5 بين الملاحظات بعبارة أخرى، يفترض أن التباين بين مدة الخطأ في الملاحظة الواحدة وخطأ الخطأ في الطرف الآخر هو 0. وهذا الافتراض ضروري لتقدير التباينات في المعلمات. 6 - توزيع شروط الخطأ أمر طبيعي. الافتراض 6 يسمح بطرق اختبار الفرضية التي سيتم تطبيقها على نماذج الانحدار الخطي. إنفستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-ليفيل-1 / كوانتيتاتيف-ميثودس / regressionanalysis. asp 12/2/2014 تحليل الانحدار - مستوى كفا 1 إنفستوبيديا خطأ قياسي في التقدير سي مختصر، هذا المقياس يعطي مؤشرا على مدى نجاح نموذج الانحدار الخطي يعمل. ويقارن بين القيم الفعلية في المتغير التابع Y والقيم المتوقعة التي كان يمكن أن تؤدي إلى أن Y اتبعت بالضبط من الانحدار الخطي. على سبيل المثال، اتخاذ حالة حيث قام المحلل المالي للشركة بوضع نموذج الانحدار المتعلق نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لنمو مبيعات الشركة من خلال المعادلة Y 1.4 0.8X. نفترض أن الخبرة التالية (في الصفحة التالية) على مدى فترة خمس سنوات البيانات المتوقعة هي وظيفة من النموذج والناتج المحلي الإجمالي، وتشير البيانات كاكتوالكوت ما حدث في الشركة: السنة (شي) الناتج المحلي الإجمالي المتوقع الفعلي المشارك. المتبقية تربيع النمو كو. (Y1) 1 5.1 5.5 5.2 0.3 0.09 2 2.1 3.1 2.7 0.4 0.16 3 0.9 0.7 1.5 0.8 0.64 4 0.2 1.6 3.1 1.5 2.25 5 6.4 6.5 6.3 -0.2 0.04 للعثور على الخطأ المعياري من التقدير، ونحن نأخذ مجموع كل تربيع المصطلحات المتبقية وتقسيم بواسطة (ن - 2)، ومن ثم اتخاذ الجذر التربيعي للنتيجة. في هذه الحالة، مجموع البقايا المربعة هو 0.090.160.642.250.04 3.18. مع خمس ملاحظات، n - 2 3، و سي (3.18 / 3) 1/2 1.03. إن حساب الخطأ المعياري مشابه نسبيا لحساب الانحراف المعياري للعينة (n - 2 يستخدم بدلا من n - 1). وهو يعطي بعض المؤشرات على الجودة التنبؤية لنموذج الانحدار، مع انخفاض أرقام سي تشير إلى أن التنبؤات أكثر دقة ممكنة. ومع ذلك، فإن مقياس الخطأ القياسي لا يشير إلى أي مدى يفسر المتغير المستقل الاختلافات في النموذج المعتمد. معامل التحديد مثل الخطأ المعياري، تعطي هذه الإحصائية مؤشرا على مدى نجاح نموذج الانحدار الخطي كمقدر للقيم للمتغير التابع. وهو يعمل من خلال قياس جزء التغير الكلي في المتغير التابع الذي يمكن تفسيره بالتغير في المتغير المستقل. في هذا السياق، يتكون التباين الكلي من جزأين: التباين الكلي يفسر الاختلاف التباين غير المبرر الاختلاف الكلي للتغير الكلي هو معامل التحديد، أو التباين الموضح كنسبة مئوية من إجمالي التباين، هو الأول من هذين المصطلحين. ويعبر عنه أحيانا بوصفه 1 (الاختلاف غير المبرر / الاختلاف الكلي). أما بالنسبة إلى الانحدار الخطي البسيط مع متغير مستقل واحد، فإن الطريقة البسيطة لحساب معامل التحديد هي تربيع معامل الارتباط بين المتغيرات التابعة والمستقلة. منذ معامل الارتباط يعطى r، معامل التحديد هو شعبي إنفستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-ليفيل-1 / كوانتيتاتيف ميثودس / regressionanalysis. asp 12/2/2014 تحليل الانحدار - كفا المستوى 1 إنفستوبيديا المعروفة باسم quR2، أو R-سكاردكوت. على سبيل المثال، إذا كان معامل الارتباط 0.76، فإن R-سكارد هو (0.76) 2 0.578. يتم التعبير عن المصطلحات R-سكارد عادة كنسب مئوية وبالتالي سيكون 0.578 57.8. طريقة ثانية واحدة من حساب هذا - عدد سيكون للعثور على المجموع. كوتي آم 0 الاختلاف في المتغير التابع Y كمجموع الانحرافات التربيعية عن متوسط ​​العينة. بعد ذلك، احسب الخطأ المعياري للتقدير بعد العملية المبينة في القسم السابق. ثم يتم حساب معامل التحديد من قبل (الاختلاف الكلي في Y - الاختلاف غير المبرر في Y) / التغير الكلي في Y. هذه الطريقة الثانية ضرورية للانحدارات المتعددة، حيث يوجد أكثر من متغير مستقل واحد، ولكن في سياقنا سنكون (r) (معامل الارتباط) لحساب رسكوارد. ما يقوله R2 هو التغيرات في المتغير التابع Y التي يتم تفسيرها بالتغيرات في المتغير المستقل X. R2 من 57.8 يخبرنا أن 57.8 من التغييرات في Y نتيجة من X يعني أيضا أن 1 57.8 أو 42.2 من التغييرات في Y لم يتم تفسيرها بواسطة X وهي نتيجة لعوامل أخرى. فكلما ارتفعت رسكوارد، كانت الطبيعة التنبؤية لنموذج الانحدار الخطي أفضل. الانحدار كوفيسيانتس لأي معامل الانحدار (اعتراض a، أو المنحدر b)، يمكن تحديد الفاصل الزمني كوندنس مع المعلومات التالية: 1. قيمة المعلمة المقدرة من عينة 2. خطأ قياسي من التقدير (سي) 3. مستوى الأهمية ل توزيع t. 4. درجات الحرية (أي حجم العينة - 2) بالنسبة لمعامل الانحدار، تعطى صيغة فترة الثقة ب b: r تسي، حيث تك هي القيمة t الحرجة عند مستوىنا المحدد المختار. لتوضيح، تأخذ الانحدار الخطي مع صناديق الاستثمار المشترك يعود كمتغير التابع ومؤشر سامب 500 كمتغير مستقل. وعلى مدى خمس سنوات من العائدات الفصلية، وجد أن معامل الميل (ب) هو 1.18، مع وجود خطأ قياسي في التقدير البالغ 0.147. توزيع الطلاب t لمدة 18 درجة من الحرية (20 أرباع 2) عند مستوى دلالة 0.05 هو 2.101. هذه البيانات تعطينا فترة ثقة 1.18 ط (0.147) (2.101)، أو مجموعة من 0.87 إلى 1.49. تفسيرنا هو أن هناك فقط 5 فرصة أن المنحدر من السكان إما أقل من 0.87 أو أكبر من 1.49 - نحن 95 واثقون من أن هذا الصندوق هو على الأقل 87 كما متقلبة مثل سامب 500، ولكن لا يزيد عن 149 كما متقلبة، استنادا إلى عينة لدينا خمس سنوات. اختبار الفرضيات ومعاملات الانحدار غالبا ما يتم اختبار معاملات الانحدار باستخدام إجراء اختبار الفرضية. اعتمادا على ما يعتزم المحلل إثباته، يمكننا اختبار معامل الانحدار لتحديد ما إذا كان يفسر الفرص في المتغير التابع، ومدى ما يفسر التغييرات. يمكن تحديد معامل البيتا (معامل الانحدار) إما أن تكون أعلى أو أقل من 1 (أكثر تقلبا أو أقل تقلبا من السوق). ألفاس (معامل الاعتراض) يمكن اختباره على أساس تحليل الانحدار - كفا المستوى 1 إنفستيبيديا الانحدار بين صندوق الاستثمار المشترك والسوق ذات الصلة / cfaeve1 / كوانتيتاتيفيمثودس / ريجرسيون-analysis. asp 4/9 12/2/2014 مؤشر لتحديد ما إذا كان هناك دليل على ألفا إيجابية بما فيه الكفاية (مما يشير إلى القيمة المضافة من قبل مدير الصندوق). إن آليات اختبار الفرضيات مشابهة للأمثلة التي استخدمناها سابقا. يتم اختيار فرضية فارغة على أساس غير متساو أو أكبر أو ليسثانكاس، مع بديل يرضي جميع القيم غير المشمولة في الحالة الفارغة. لنفترض في مثالنا السابق حيث تراجعنا عوائد صناديق الاستثمار المشترك على سامب 500 لمدة 20 أرباع فرضيتنا هي أن هذا الصندوق المشترك هو أكثر تقلبا من السوق. سوف يكون لدى صندوق مساو للتذبذب في السوق انحدار ب من 1.0، لذلك لاختبار الفرضية هذا، نوضح الفرضية الصفرية (H0) كأن يكون الميل أقل من أو أكثر من 1.0 (أي H0 ب. الفرضية البديلة ها لديها ب غ 1.0. ونحن نعلم أن هذا هو حالة أكبر (أي واحد تايلد) - إذا افترضنا مستوى 0.05 أهمية، ر يساوي 1.734 في درجات الحرية n 2 18. مثال: تفسير اختبار الفرضية من عينة لدينا، كنا قد قدر ب 1.18 والخطأ القياسي من 0.147. يتم حساب إحصائية الاختبار لدينا مع هذه الصيغة: t معامل معامل افتراضي مفترض. / خطأ قياسي (1.18 - 1.0) /0.147 0.18 / 0.147، أو t 1.224. على سبيل المثال، فإن إحصائية الاختبار المحسوبة لدينا أقل من مستوى الرفض 1.734، لذلك نحن لسنا قادرين على رفض الفرضية القائلة بأن الصندوق أكثر تقلبا من السوق. التفسير: فرضية أن ب غ 1 لهذا الصندوق ربما يحتاج إلى مزيد من الملاحظات (درجات الحرية) ليثبت مع دلالة إحصائية. أيضا، مع 1.18 فقط أعلى قليلا 1.0، فمن الممكن جدا أن هذا الصندوق هو في الواقع ليست متقلبة مثل السوق، وكنا على صواب لعدم رفض فرضية نول. مثال: تفسير معامل الانحدار من المرجح أن يعطي امتحان كفا إحصائيات موجزة عن الانحدار الخطي ويطلب التفسير. لتوضيح ذلك، افترض الاحصاءات التالية للانحدار بين صندوق نمو صغير الحجم ومؤشر راسل 2000: معامل الارتباط 0.864 اعتراض -0.417 المنحدر 1.317 ماذا يقول لنا كل من هذه الأرقام 1. الاختلاف في الصندوق هو حوالي 75، من خلال التغيرات في مؤشر راسل 2000. وهذا صحيح لأن مربع معامل الارتباط، (0.864) 2 0.746، يعطينا معامل التحديد أو R-سكارد. 2 - سيؤدي أداء الصندوق إلى انخفاض طفيف في أداء المؤشر عند عائد المؤشرات. وهذا ينتج عن قيمة اعتراض 0.417. عندما X 0 في معادلة الانحدار، المتغير التابع يساوي اعتراض. 3 - سيكون الصندوق في المتوسط ​​أكثر تقلبا من المؤشر. وتأتي هذه الحقيقة من منحنى خط الانحدار 1.317 (أي لكل تغيير في المؤشر، نتوقع أن تعود الأموال إلى التغيير بمقدار 1.317). 4 - سوف يتفوق الصندوق في فترات السوق القوية، وأداءه الضعيف في الأسواق الضعيفة. هذه الحقيقة تأتي من الانحدار. المخاطر الإضافية هي إنفستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-ليفيل-1 / كوانتيتاتيف-ميثودس / regressionanalysis. asp 12/2/2014 تحليل الانحدار - كفا المستوى 1 إنفستوبيديا تعويض مع مكافأة إضافية، مع العكس هو الصحيح في الأسواق أسفل. القيم المتوقعة من الأموال العائد، نظرا لعودة للسوق، ويمكن الاطلاع من خلال حل ل Y -0.417 1.317X (X راسل عودة 2000). تحليل التباين (أن أوفا) تحليل التباين، أو أنوفا، هو الإجراء الذي تقسم مجموع المتغير العشوائي إلى مكونات بحيث يمكن فهمها بشكل أفضل، أو يعزى إلى كل من المصادر المختلفة التي تسبب عدد تختلف. تطبق على تقنيات الانحدار، وتستخدم تقنيات أنوفا لتحديد الفائدة في نموذج الانحدار، ودرجة التغييرات التي يمكن أن تستخدم في متغير مستقل X يمكن استخدامها لشرح التغييرات في المتغير التابع Y. على سبيل المثال، يمكننا إجراء فرضية - إجراء الاختبار لتحديد ما إذا كانت معاملات الانحدار تساوي الصفر (أي أن المتغيرات غير ذات صلة)، أو إذا كان هناك معنى إحصائي للعلاقة (أي أن الميل B يختلف عن الصفر). يمكن استخدام اختبار F لهذه العملية. F-تيست تعطى الصيغة ل فستاتيستيك في الانحدار مع متغير مستقل واحد من خلال ما يلي: الصيغة 2.41 F يعني الانحدار مجموع المربعات / خطأ متوسط ​​التربيع (رسس / 1) / سس / (n - 2) الاختصارين لفهم هي رسس و سس: 1. رسس، أو مجموع الانحدار من المربعات، هو مقدار التغير الكلي في المتغير التابع Y الموضح في معادلة الانحدار. ويحسب رسس بحساب كل انحراف بين قيمة Y المتوقعة ومتوسط ​​قيمة Y، وتربيع الانحراف، وإضافة جميع المصطلحات. إذا لم يفسر متغير مستقل أيا من الاختلافات في متغير تابع، فإن القيم المتنبأ بها Y تساوي القيمة المتوسطة و رسس 0. 2. يتم حساب سس أو مجموع الخطأ التربيعي للمتبقي من خلال إيجاد الانحراف بين Y متوقع و Y الفعلي، وتربيع النتيجة وإضافة جميع الشروط. تسس، أو الاختلاف الكلي، هو مجموع رسس و سس. وبعبارة أخرى، هذه العملية أنوفا يكسر التباين إلى جزأين: واحد هو موضح من قبل النموذج واحد غير. أساسا، للحصول على معادلة الانحدار لديها جودة تنبؤية عالية، ونحن بحاجة إلى رؤية عالية رسس وانخفاض سس، الأمر الذي سيجعل نسبة (رسس / 1) / سس / (ن 2) عالية و (على أساس مقارنة مع حرجة ففالو) ذات دلالة إحصائية. وتؤخذ القيمة الحرجة من التوزيع F وتستند إلى درجات من الحرية. على سبيل المثال، مع 20 ملاحظة، ودرجات الحرية سيكون ن 2، أو 18، مما أدى إلى قيمة حرجة (من الجدول) من 2.19. إذا كانت رسس 2.5 و سس 1.8، فإن إحصائية الاختبار المحسوبة تكون F (2.5 / (1.8 / 18) 25، وهي أعلى من القيمة الحرجة، مما يشير إلى أن معادلة الانحدار لها جودة تنبؤية (b تختلف عن 0) تحليل الانحدار - كفا ليفيل 1 إنفستوبيديا غالبا ما تستخدم نماذج الانحدار لتقدير الاحصاءات الاقتصادية مثل إناتيون و إينستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-ليفيل-1 / كوانتيتاتيف-ميثودس / regressionanalysis. asp 12/2/2014 (X، أو متغير مستقل)، والعدد الفعلي (Y، أو المتغير التابع): Y 0.154 0.917X باستخدام هذا النموذج، سيتم حساب رقم التوقع المتوقع استنادا إلى نموذج لسيناريوهات الإدخال التالية: تقدير إناتيون استنادا إلى نموذج 1.1 -0.85 1.4 1.43 4.7 4.46 ويبدو أن التنبؤات التي تستند إلى هذا النموذج تعمل بشكل أفضل لتقديرات إناتيون نموذجية، وتشير إلى أن التقديرات القصوى t إنهاء المبالغة - مثل وهو معدل فعلي يبلغ 4.46 فقط عندما كان التقدير 4.7. ويبدو أن النموذج يشير إلى أن التقديرات تنبؤية عالية. على الرغم من أن تقييم أفضل لهذا النموذج، ونحن بحاجة إلى رؤية الخطأ القياسي وعدد من الملاحظات التي يقوم عليها. وإذا كنا نعرف القيمة الحقيقية لمعلمات الانحدار (المنحدر والاعتراض)، فإن الفرق بين أي قيمة Y متوقعة سيكون مساويا لمربع الخطأ المعياري. في الممارسة العملية، يجب علينا تقدير معلمات الانحدار وبالتالي فإن قيمتنا المتوقعة ل Y هي تقدير يستند إلى نموذج مقدر. كيف يمكن أن نكون واثقين في مثل هذه العملية من أجل تحديد فترة التنبؤ، وتوظيف الخطوات التالية: 1. التنبؤ قيمة المتغير التابع Y استنادا إلى الملاحظة المستقلة X. 2. حساب التباين في خطأ التنبؤ، وذلك باستخدام بعد المعادلة: حيث: 32 هو الخطأ المعياري التربيعي للتقدير، n هو عدد الملاحظات، X هي قيمة المتغير المستقل المستخدم في التنبؤ، X هي القيمة المتوسطة المقدرة للمتغير المستقل، و 5،3 هو تباين X. 3. اختر مستوى دلالة a لفترة الثقة. 4. إنشاء فاصل زمني (1 أ) في المئة الثقة، وذلك باستخدام هيكل Y: r تسف. هيريس حالة أخرى حيث تصبح المادة أكثر تقنية بكثير من اللازم ويمكن للمرء أن تحصل على تعثر في الإعداد، عندما في واقع الأمر صيغة التباين من خطأ التنبؤ ليس من المرجح أن تكون مشمولة. تحديد الأولويات - لا تبديد ساعات الدراسة الثمينة حفظها. إذا تم اختبار هذا المفهوم في إنفستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-ليفيل-1 / كوانتيتاتيف-ميثودس / regressionanalysis. asp 7/9 12/2/2014 تحليل الانحدار - كفا ليفيل 1 إنفستوبيديا كل شيء، من المحتمل أن تعطى الإجابة على الجزء 2. ببساطة معرفة كيفية استخدام هيكل في الجزء 4 للرد على سؤال. على سبيل المثال، إذا كانت الملاحظة X المتوقعة هي 2 للانحدار Y 1.5 2.5X، سيكون لدينا توقع Y من 1.5 2.5 (2)، أو 6.5. لدينا فترة الثقة هو 6.5 ط تسف. ويستند التستات إلى فاصل الثقة المختار ودرجات الحرية، في حين أن سف هو الجذر التربيعي للمعادلة أعلاه (لفروق خطأ التنبؤ. إذا كانت هذه الأرقام تك 2.10 بالنسبة إلى الثقة 95 و سف: 0.443، فإن الفاصل الزمني هو 6.5: r (2.1) (0.443) أو 5.57 إلى 7.43 حدود تحليل الانحدار التركيز على ثلاثة قيود رئيسية: 1. المعلمة عدم الاستقرار - هذا هو الميل للعلاقات بين المتغيرات للتغيير مع مرور الوقت بسبب التغيرات في الاقتصاد أو والأسواق، وغيرها من أوجه عدم اليقين. إذا كان لصندوق الاستثمار المشترك تاريخ عائد في سوق تكون فيه التكنولوجيا قطاعا قياديا، فإن النموذج قد لا يعمل عندما تكون الأسواق الخارجية والصغيرة هي قادة 2. النشر العام للعلاقة في سوق تتسم بالكفاءة ، وهذا يمكن أن يحد من فعالية تلك العلاقة في الفترات المستقبلية. على سبيل المثال، فإن الاكتشاف بأن الأسهم منخفضة السعر إلى القيمة الدفترية تتفوق على القيمة الدفترية المسبقة العالية يعني أن هذه الأسهم يمكن أن يكون تقديم عطاءات أعلى، والاستثمار القائم على القيمة لن تحتفظ بنفس النهج الذي اتبعته في الماضي. 3. انتهاك العلاقات الانحدار في وقت سابق لخصنا الافتراضات الكلاسيكية الستة من الانحدار الخطي. وفي الواقع، غالبا ما تكون هذه الافتراضات غير واقعية - على سبيل المثال. بافتراض أن المتغير المستقل X ليس عشوائيا. التالي: مقدمة الخروج من ديبت بدء كسب المال تريد الخروج من الديون والحصول على الرهن العقاري وحفظ للتقاعد إنفستوبيدياس الحرة المالية الشخصية النشرة الإخبارية يظهر لك 7 خطوات لتصبح مستقلة ماليا. السيطرة على أموالك وانقر هنا لبدء إدارة اموالك مثل الايجابيات. تاغس: الإعلانات كفا مستوى الممارسة 1 اختبار بيستاتمبت أكثر من 1600 أسئلة الممارسة تحليل الأداء التفصيلي التجربة المجانية نصائح اليوم الواحد beststockanalysis. co. in/BSE-NSE الدفع فقط عند تحقيق الأرباح 90 دقة. جرب نفسك بنفسك هدفك بانكتم أوتو لوان إنفستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-ليفيل-1 / كوانتيتاتيف-ميثودس / regressionanalysis. asp 12/2/2014 تحليل الانحدار - كفا ليفيل 1 إنفستوبيديا هدفبانك / أوتو-لوان-أبلي وفر حتى روبية 35000 على اختيار ماروتي سياز نموذج. ليمي EMI. App1y الترخيص إعادة ترتيب المحتوى المحتوى إيفوريكسلت الفوركس للمبتدئين تعلم كيفية أن تصبح تاجر الفوركس الحصول على الخاص بك - I نسخة مجانية نيو إنفستوبيديا / إكسام-غايد / كفا-leve1 / كوانتيتاتيف ميثودس / regressionanalysis. asp 9/9. عرض الوثيقة كاملة اضغط لتحرير تفاصيل الوثيقة شارك هذا الرابط لصديق: أكثر الوثائق شعبية للأعمال A 104 الترابط والرجعية. إيم بنجالور بوسينيس A 104 - خريف 2014 12/2/2014 الترابط والانحدار - كفا المستوى 1 إنفستوبيديا فريونيوسليترز l F الترابط والرجعية الفصل -161 (1) إيم بنغالور الأعمال A 104 - خريف 2014 التكميلية تعليمات النشرات الأساليب الكمية الفصل 16 1. الفصل ربع سنوي 13-راو-Data1 إيم بنغالور الأعمال A 104 - خريف 2014 التكميلية تعليمات النشرات الأساليب الكمية الفصل 13: الانحدار الخطي الفيلم من المحتمل أن يكون أكثر اهتماما في العام إيم بنغالور الأعمال A 104 - خريف 2014 حلول (1) أ) نعم، قيمة p - الذيل الأيمن أقل من 0،0 الفصل 20-أك إيم بنغالور الأعمال A 104 - خريف 2014 (J،) - I 0 تي، I. 4-، l، أوككس إيج / أوكسف) x (أوكو 1 c سد 1ccl) 0 إيك سك 1-إيك الكمية-طرق منتصف استعراض-AK1 إيم بنغالور الأعمال A 104 - خريف 2014 س 1 -) إيف 4 h LL1. ) جي XLOL4) إيجو. 13 أ أنا د. 35. جو الخلد. ش، G5 3cy7 سي). نسخة حقوق الطبع والنشر 2016 السوق، وشركة جميع الحقوق محفوظة. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على بنود الخدمة. سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سب / داو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سب / داو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. مؤشرات السوق أهم الشهادات المرتبطة بالودائع: توفر شهادات الإيداع المتضمنة في مؤشر انخفاض المخاطر، والتي تعرف أيضا باسم شهادات الإيداع المرتبطة بالأسهم، الفرصة لتوليد عوائد استثمارية مماثلة لتلك التي توفرها الأسواق الرئيسية المعروفة مثل مؤشر ستاندرد أمب بورز 500 (سامب 500) ومعدل داو جونز الصناعي (دجيا) أو ناسداك. مع سلامة وأمن الحماية الرئيسية التي توفرها شهادات الإيداع التقليدية. وكان بنك تشيس مانهاتن أول شركة تقدم شهادات الإيداع المرتبطة بالمؤشر، والتي ظهرت لأول مرة في عام 1987 وسرعان ما أتاحها العديد من مقدمي الاستثمار الآخرين. في هذه المقالة، شرح جيدا فوائد هذه الاستثمارات ولماذا قد ترغب في النظر فيها لمحفظتك. إن شهادات الإيداع المرتبطة بمؤشر الاستئناف لها نداء قوي للمستثمرين الراغبين في كسب سوق الأسهم مثل عائدات استثماراتهم ولكنهم لا يريدون المخاطرة بفقدان رأس المال المرتبط بالاستثمار في سوق الأسهم. ولتلبية هذه الحاجة، تربط شهادات الإيداع المرتبطة بالمؤشر العائدات التي سيكسبها المستثمرون للعائد الناتج عن أحد المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الرئيسية. يعرض البعض تطابق 100 من العائد الناتج عن فهرس معين. بينما يتطابق البعض الآخر مع نسبة مئوية معينة، مثل 90. وإذا انخفض المؤشر، فإن بعض الشهادات المرتبطة بالمؤشر توفر عائد استثمار مضمون أدنى، في حين أن البعض الآخر يضمن فقط عودة الاستثمار الأصلي. أنا الولايات المتحدة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يضمن رأس المال يصل إلى 100،000. (لمزيد من المعلومات، اقرأ "ودائع بنكك المؤمن عليه") اعتبارات في حين أن شهادات الإيداع المرتبطة بالمؤشر لا تضمن فقدان الأصل عند الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار قبل الاستثمار. فعلى سبيل المثال، غالبا ما يكون الوصول إلى رأس المال والأرباح محدودا. وتختلف شروط الاستثمار المحددة من جانب مقدم الخدمة، حيث يصدر بعض مقدمي الخدمات شهادات لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو فترة زمنية محددة أخرى. لا تسمح شهادات S أومي بالوصول إلى أن تصل الشهادة إلى مرحلة النضج. وتوفر أخرى نافذة، مثل مرة واحدة في السنة، عندما يمكن سحب الأصول خالية من العقوبة. إذا كان الوصول إلى المال مطلوب في أي وقت آخر، يجوز فرض عقوبة. أيضا، إذا انخفض المؤشر المختار في القيمة، العائد على الاستثمار قد تكون منخفضة إلى الصفر. وهذا يثير مسألة تكلفة الفرصة البديلة. لأن الأموال قد تكون قد حققت عائدات إيجابية لو تم استثمارها في أماكن أخرى. والآثار الضريبية هي بند آخر ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، حيث أن الأرباح المحصلة من شهادات الإيداع المرتبطة بالمؤشر تخضع للضريبة في السنة التي يتم إنشاؤها. ولتأخير الالتزام الضريبي، يمكن شراء الشهادة في حساب مؤجل ضريبي، مثل حساب التقاعد الفردي (إيرا). الاستراتيجيات يمكن استخدام شهادات الإيداع المرتبطة بالمؤشر بطرق متنوعة. يمكن أن توفر تخزين آمن مقابل المال الذي لا تتوقع أن تحتاج لعدة سنوات. ويمكن أيضا أن تستخدم كنهاية أكثر تحفظا لاستراتيجية تخصيص أصول المحافظ الأكبر حجما. (لمعرفة المزيد عن كيفية اختيار المزيج الصحيح من الأوراق المالية هو المفتاح للحد من المخاطر مع تعظيم العائد، وقراءة تحقيق الأمثل لتخصيص الأصول واستراتيجيات تخصيص الأصول). ويمكن أيضا أن تستخدم الشهادات المرتبطة بالمؤشر كجزء من استراتيجية سلم ثابت الدخل . غالبا ما يأخذ الاستثمار في الدخل الثابت المقعد الخلفي في أفكارنا لسوق الأسهم سريع الخطى، مع عملها اليومي ووعود عوائد متفوقة. ولكن إذا كنت مستقلا متقاعدا، أو تقترب من التقاعد، والاستثمار الثابت الدخل يمكن أن تصبح التركيز الأساسي الخاص بك. في هذه المرحلة، يصبح الحفاظ على رأس المال مع تيار مضمون للدخل الهدف الأهم. استخدام الأوراق المالية المرتبطة بالمؤشر لديه القدرة على تعزيز عائدات محفظة سلم. (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، يرجى قراءة زيادة دخلك باستخدام سلالم سد.) قراءة قبل الشراء تتوفر شهادات إيداع مرتبطة بالمؤشر من مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات، على الرغم من أنها لا توصف عادة من قبل الوسطاء لأنها ليست ومصدر الدخل الرئيسي من حيث عمولات البيع أو رسوم بيعها. لأنها تأتي في مجموعة من المصطلحات مع الأحكام الأساسية متفاوتة على نطاق واسع، والتسوق الدقيق تساعدك على تحديد الطرح الدقيق الذي يحقق أفضل أهدافك الشخصية الاستثمار. خلاصة القول في كل حالة، فإن شهادات الإيداع المرتبطة بالمؤشر هي الأنسب للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى الوصول الفوري إلى أموالهم. قبل الاستثمار، من المهم التأكد من أنك تفهم جميع البنود والشروط، ولا سيما تلك المتعلقة بالمؤشر الذي سيتبعه الاستثمار، والنسبة المئوية لعائدات الفهارس التي ستتحقق لحسابك، والمبلغ الذي ستحصل عليه وكسب إذا انخفض المؤشر الأساسي في القيمة، وإمكانية الوصول إلى مديرك وعقوبة السحب المبكر. إن الاهتمام بهذه التفاصيل قبل الاستثمار سيقطع شوطا طويلا نحو التأكد من أنك راض عن استثمارك غدا.